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semi-variance

semi-variance

semi-variance,即半方差,是套用于数值测度的统计方法,仅用于资产的预期回报低于投资组合的平均价值时,因此是一种分析下跌风险或者投资组合损失的方法。

基本介绍

  • 中文名:semi-variance
  • 外文名:semi-variance
  • 又称:半方差
  • 定义:套用于数值测度的统计方法
需要注意的是,在计算数据集合的半方差时,数据的多少对计算结果产生影响。
计算平均半方差(mean semi-variance)的实际价值要用到以下公式:
Mean Semi-Variance = Square root{(1/n) x [sum of all the terms (datapoint-mean)squared]},
其中,
1. sum of all the terms中的terms仅包括低于平均值的数据。
2. n 的值为样本的个数。
然而, 此公式仅用于当数据无穷多时, 如果要计算有限数据样本的半方差,则使用:
Mean Semi-Variance =Square root{[1/(n-1)] x [sum of all the terms (datapoint-mean)squared]},。

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