王鹏(西南财经大学讲师)

王鹏，男，山东宁阳人，管理学博士，西南财经大学金融学院金融工程系讲师。集中于金融工程与风险管理、金融複杂性、金融计量学、资本市场理论与实务等领域。目前已在《管理科学学报》、《管理工程学报》、《中国管理科学》、《系统管理学报》等国家自然科学基金委管理科学部认定的管理学权威期刊上发表论文十余篇，另外SSCI、SCI期刊发表1篇次，并主持1项国家自然科学基金项目、1项西南财经大学211工程青年教师成长项目，主研3项国家自然科学基金项目。

基本介绍

中文名：王鹏
出生地：山东宁阳
出生日期：1981年10月
职业：讲师
学历：：博士

人物经历

学习简历

1999年7毕业于济南铁路机械学校（中专），2001年7月毕业于西南交通大学峨眉分校交通运输专业（专科），2001年8月～2004年7月任职于济南铁路局，2004年9月起在西南交通大学经济管理学院攻读硕士学位，开始涉足金融工程与风险管理领域，2007年3月起攻读博士学位，期间曾任职于国信证券股份有限公司发展研究总部，2010年6月获管理学博士学位，现任职于西南财经大学金融学院金融工程系。

教育经历

[1] 1995年9月～1999年7月济南铁路机械学校（铁道运输专业）。

[2] 1999年9月～2001年7月西南交通大学（交通运输专业）。

[3] 2004年9月～2006年6月西南交通大学经济管理学院（技术经济与管理专业）。

[4] 2007年3月～2010年5月西南交通大学经济管理学院（企业管理专业）。

工作经历

[1] 2001年8月～2004年7月济南铁路局济南南站，货运员。

[2] 2009年9月～2010年3月国信证券股份有限公司发展研究总部，（博士后）研究员。

[3] 2010年9月～目前西南财经大学金融学院金融工程系。

学术兼职

[1] 《管理科学学报》匿名审稿人。

[2] 《中国管理科学》匿名审稿人。

[3] 《南开管理评论》匿名审稿人。

主讲课程

[1] 本科：金融工程；金融风险管理。

[2] 研究生：金融风险管理。

主要贡献

学术论文

[1] 王鹏. 基于时变高阶矩波动模型的VaR与ES度量. 管理科学学报, 2011（已录用）.

[2] 王鹏, 魏宇. 基于多分形波动率测度的ES风险度量. 系统管理学报, 2011（已录用）.

[3] 王鹏. 成交量信息有助于预测中国股票市场的波动吗？数理统计与管理, 2011（已录用）.

[4] 王鹏. 基于SV-M模型的股票市场风险溢价与波动关係研究. 管理评论, 2011，23(6): 54-67.

[5] 王鹏, 魏宇, 王建琼. 不同矩属性波动模型对中国股市波动率的预测精度分析. 数理统计与管理，2010，29(3): 550-559.（该文被人大複印报刊资料全文转载）

[6] 王鹏, 魏宇. 不同抽样频率波动模型的预测精度比较. 管理学报, 2010, 7(8): 1258-1262. （该文被人大複印报刊资料全文转载）

[7] 王鹏, 王建琼, 魏宇. 自回归条件方差－偏度－峰度：一个新的模型. 管理科学学报，2009, 12(5): 121-129.

[8] 王鹏, 魏宇, 张蕾. 中国交易所债券市场分形特徵的实证研究. 数理统计与管理，2009，28(2): 324-330.

[9] 王鹏, 魏宇, 王建琼. 基于多分形波动率测度的权证定价方法研究. 管理科学, 2009, 22(2): 106-113.

[10] 王鹏, 魏宇. 金融市场的多分形特徵及与波动率测度的关係. 管理工程学报，2009，23(4)：166-169.

[11] 王鹏, 王建琼. 中国股票市场的多分形波动率测度及其有效性研究. 中国管理科学，2008，16(6)：9-15.

[12] 王鹏, 王建琼. 中国股票市场的收益分布及其SPA 检验. 系统管理学报，2008，17(5)：542-547.

[13] 王鹏, 王建琼. 中国股票市场的高阶矩波动特徵研究. 管理科学，2008，21(4)：115-120.

[14] 游宗君, 王鹏, 石建昌. 中国股票市场的收益与波动关係研究. 系统管理学报, 2010，19(2): 183-190.

[15] WEI Yu, WANG Peng. Forecasting volatility of SSEC in Chinese stock market using multifractal analysis. Physica A，2008，387：1585-1592.

[16] 王鹏，涂锦. 零售商与供货商之间关于“进场费”的动态博弈分析. 技术经济与管理研究, 2005, 3: 44-45

科研项目

[1] 主持：国家自然科学基金项目“金融资产收益非对称性的多标度测度及其套用研究”

[2] 主持：西南财经大学211工程青年教师成长项目“高阶矩波动性建模及其在市场风险测度中的套用”

[3] 主研：国家自然科学基金资助项目“金融市场的多分形波动率测度、模型及其套用研究”，魏宇主持，王鹏、王建琼、董大勇等主研

[4] 主研：国家自然科学基金资助项目“分形市场分析、极值理论与金融传染的定量测度方法研究”魏宇主持，赖晓东、王鹏、郭彦峰等主研。

学术报告

[1] 2011年10月，武汉，参加第九届金融系统工程与风险管理国际学术年会，宣讲论文《中国金属期货市场的风险测度模型及其后验分析》；

[2] 2011年9月，成都，参加第六届中国管理学年会，宣讲论文《我国金属期货市场波动的典型事实及风险计量模型研究》；

[3] 2011年7月，呼和浩特，参加中国金融工程学年会，宣讲论文《基于SV-M模型的股票市场风险溢价与波动关係研究》；

[4] 2011年5月，上海，参加The International Conference on Econophysics（金融物理学国际会议），宣讲论文《Retrospect and Prospect of the Research on Econophysics. The International Conference on Econophysics》。

获奖记录

[1] 2010年6月，获“四川省优秀毕业生”称号；

[2] 2009年12月，获西南交通大学“优秀学生干部”称号；

[3] 2009年11月，获西南交通大学博士研究生一等奖学金；

[4] 2009年11月，获西南交通大学“中铁电气化局集团”奖学金（专项）；

[5] 2009年6月，获“西南交通大学优秀共产党员”称号；

[6] 2008年11月，获西南交通大学博士研究生一等奖学金；

[7] 2008年11月，获“西南交通大学毛子洄基金奖学金”（专项）；

[8] 2008年11月，获西南交通大学“竢实扬华奖章”，该奖章为“西南交通大学学生个人最高荣誉”，个人事迹报导请见：

[9] 2008年6月，获西南交通大学经济管理学院“优秀学生干部”称号；

[10] 2007年6月，获西南交通大学校级“优秀毕业研究生”称号；

[11] 2006年 5月，获西南交通大学110周年校庆研究生学术论坛三等奖；

[12] 2005年11月，获西南交通大学硕士研究生二等综合奖学金。

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