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海龟交易法则(第3版)读后感

海龟交易法则(第3版)

作者:柯蒂斯·费思

历史上好的五本交易学著作之一,揭秘普通人如何成为伟大的交易员。海龟们如何做交易,如何把握交易时机;海龟们如何衡量风险,如何管理资金;海龟们如何获得超过100%的年均回报率;为什么有些海龟大获成功,有些却赔个精光;如何将海龟交易法则运用于你自己的交易中;《海龟交易法则》由柯蒂斯·费思所著,本书对于所有的专业交易者和大众投资者来说,都是本不可不读的书。

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海龟交易法则(第3版)读后感 第(1)篇

谢谢。遵循交易系统的结果就是不给交易者留下任何主观思考的余地。这或许就是专业交易的特质。勿以有己。现在专业的交易系统或许很复杂,但是最初的海龟法则却很直白:买什么,买多少,何时买,如何买,何时放弃,何时退出。

买什么,这是选定交易品种,成交量大,流动性大的品种可以随时进出,一段时期内波幅越大的潜在趋势会越明显,也是符合海龟思想的。

何时买,海龟采用的是突破法,试错赌趋势,在震荡的市场,这是很痛苦的,连续几个月的亏损会甚至让人怀疑人生。所幸他是在日线级别,再加上多品种对冲,不至于在一个品种上被反复收割。所以是单品种,断周期的话,这个抓通道突破法恐怕就不太灵光了。短周期可以尝试均线突破,然而加仓恐怕又得谨慎,不知待验证。

买多少。这要看你能承受多大风险,愿意承受多大亏损。每次亏损控制在总资产的2%,每次止损在反方向的两个波幅的均值,那么,使得一个波幅的均值所引起的资产变动等于账户总净值的1%,就可以实现这个风险管控了。那么买多少就可以计算出来:一个头寸单位=1%的总资产/一个波幅的均值所引起的盈亏数额。一个头寸单位包含若干张合约,海龟法则限定单个品种的开仓头寸单位数不得超过4个,而且加仓以半个波幅为步长,止损以2个波幅为止,那就意味着该品种一次满仓最大亏损可能会达到总净值的5%,这个亏损也是挺厉害的,特别是在海龟开仓策略胜率并不高的情况下,所以他强调多品种对冲,以对冲风险。如果资金量少,要保证每次亏损不超过2%,恐怕就不能加仓了。

如何买,就是一个加仓的方式了,海龟用沿着方向每前进半个波幅加一个头寸单位,加满仓是加4次,4个头寸单位就把一次失败交易的亏损风险从单个头寸的2%扩大到5%了,那么为了谨慎起见,是否还可以把头寸单位规模降为2/5呢?

何时放弃,放弃的是一个失败的交易,也就是止损点,按照上面的计算,这个止损点就是明确量化了。

何时退出。退出的是一个盈利的交易。海龟采用跌破10日低价作为退出准则,也是动态量化了。

一个交易系统,就这么多,这么点东西。关键在执行,关键在策略的有效性。难的是这个。唐奇安通道的突破,现在还适用么?我也不知道,或许,大量的量化交易,已经把它废了吧?亦或许,自开天辟地以来,无论沧海桑田,太阳依旧不变地旋转,那究竟是不是不变的定律,天知道呢。

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